 (увеличить обложку)
Тираж данной книги закончился.
|
Книга посвящена рынкам деривативов и управлению рисками. Благодаря исключительно широкому охвату материала и продуманному стилю изложения она стала настольной книгой трейдеров и самым популярным учебником для колледжей. Сбалансированное сочетание строгости и доступности не требует от читателя никаких априорных знаний об опционах, фьючерсных контрактах, свопах и других производных инструментах. В новое издание включены новая глава о секьюритизации и кредитном кризисе 2007 года, обсуждение централизованного клиринга, риска ликвидности и индексированных свопов овернайт, более подробное описание энергетических и других товарных деривативов, альтернативный вывод формулы Блэка–Шоулза–Мертона с помощью биномиальных деревьев, приложение, посвященное модели оценки стоимости капитала, примеры, демонстрирующие вычисление рисковой стоимости по реальным данным, новый материал о нотах с защитой вложенного капитала, разрывных и замкнутых опционах, скачкообразных процессах и приложениях моделей процентных ставок Васичека и CIR. Для успешного освоения студентам достаточно первичных знаний по финансам, теории вероятностей и математической статистике. Книга будет полезна преподавателям, студентам, научным сотрудникам, биржевым аналитикам, финансистам и всем тем, кто работает на финансовом рынке. Изучите производные финансовые инструменты по книге, ставшей настольным справочником для практиков и самым популярным учебником для студентов. В восьмое издание было внесено ряд новшеств.
В книге используется версия 2.01 широко признанной программы DerivaGem. Она содержит множество усовершенствований. Программа значительно упрощена, поскольку из нее исключены файлы *.dll. Теперь она охватывает кредитные деривативы. Открыт доступ к исходному коду функций. Кроме того, функции теперь можно использовать в сочетании с программой Open Office для пользователей операционных систем Mac и Linux. Программу можно загрузить с веб-страницы книги по адресу http://www.williamspublishing.com/Books/978-5-8459-1815-4.html, воспользовавшись ссылкой "Файлы к книге". Об авторе Джон К. Халл — профессор по деривативам и риск-менеджменту финансовой группы Maple (школа управления Джозефа Л. Ротмана) при университете Торонто. Книга обсуждается в отдельном сообщении в блоге Виктора Штонда |
Предисловие 
Глава 1. Введение
Глава 2. Механизм функционирования фьючерсных рынков
Глава 3. Стратегии хеджирования с помощью фьючерсов
Глава 4. Процентные ставки
Глава 5. Определение цен форвардных и фьючерсных контрактов
Глава 6. Процентные фьючерсы
Глава 7. Свопы
Глава 8. Секьюритизация и кредитный кризис 2007 года
Глава 9. Механизм функционирования опционных рынков
Глава 10. Свойства фондовых опционов
Глава 11. Стратегии торговли акциями с использованием опционов
Глава 12. Биномиальные деревья
Глава 13. Винеровские процессы и лемма Ито
Глава 14. Модель Блэка–Шоулза)Мертона
Глава 15. Управленческие фондовые опционы
Глава 16. Опционы на фондовые индексы и валюту
Глава 17. Опционы на фьючерсы
Глава 18. Управление риском: использование “греческих” коэффициентов
Глава 19. “Улыбки волатильности”
Глава 20. Основные вычислительные процедуры
Глава 21. VaR – интегральная стоимостная мера риска
Глава 22. Оценки волатильности и корреляции
Глава 23. Кредитный риск
Глава 24. Кредитные деривативы
Глава 25. Экзотические опционы
Глава 26. Еще раз о моделях и вычислительных процедурах
Глава 27. Мартингалы и меры
Глава 28. Процентные деривативы: стандартные рыночные модели
Глава 29. Поправки на выпуклость, временные поправки и кванто
Глава 30. Процентные деривативы: модели поведения краткосрочных ставок
Глава 31. Процентные деривативы: модели HJM и LMM
Глава 32. Еще раз о свопах
Глава 33. Товарные, энергетические и погодные деривативы
Глава 34. Реальные опционы
Глава 35. Провалы и уроки
Глоссарий
Программа DerivaGem
Главные биржи, на которых осуществляется торговля фьючерсами и опционами
|
|
|
Copyright © 1992-2020 Издательская группа "Диалектика-Вильямс"
|
